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Portfolio optimization in a defaultable Lévy-driven market model
2014-01-01 Pagliarani, Stefano; Vargiolu, Tiziano
Pricing vulnerable claims in a Lévy-driven model
2014-01-01 Capponi, Agostino; Pagliarani, Stefano; Vargiolu, Tiziano
Analytical approximations of BSDEs with non-smooth driver
2015-01-01 Gobet, Emmanuel; Pagliarani, Stefano
Pricing approximations and error estimates for local Lévy-type models with default
2015-01-01 Lorig, Matthew; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous groups
2016-01-01 Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea; Pignotti, Michele
The exact Taylor formula of the implied volatility
2017-01-01 Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
Intrinsic expansions for averaged diffusion processes
2017-01-01 Pagliarani, Stefano; Pascucci, A.; Pignotti, Michele
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