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A Metropolis-Hastings algorithm for reduced rank covariance matrices with application to Bayesian factor models.

CARMECI, GAETANO
2008-01-01

Abstract

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2008
Metropolis-Hastings algorithm; positive semi-definite covariance matrix; singular matrix; Wishart Singular distribution; Bayesian inference; Generalized Inverse Wishart distribution; Hausdorff measure; factor model; unobserved components; state space model; local level model; common trends; cointegration.
7.12 Altro
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