A Variance Reduction Method for Credit Risk Models / Schoier, G., Marsich, F.. - STAMPA. - (2011), pp. 46-46. (CLADAG 2011 8 th Scientific Meeting of the CLAssification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society Pavia September 7-9).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


