The aim of this paper is to justify the use of threshold autoregressive models in financial time series.
A note on nonlinearity in time series of stock returns / Schoier, Gabriella. - STAMPA. - (1998), pp. ---. ( COMPSTAT 98 Bristol 24-28 August).
A note on nonlinearity in time series of stock returns
SCHOIER, GABRIELLA
1998-01-01
Abstract
The aim of this paper is to justify the use of threshold autoregressive models in financial time series.File in questo prodotto:
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