1. Introduzione. – 2. Ruolo e caratteristiche degli attivi. – 3. La selezione di portafoglio: il modello di Markowitz. – 4. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM). – 5. Estensioni del CAPM. – 6. Arbitrage Pricing Theory (APT). – 7. Fasi nell’allocazione di portafoglio e delibera quadro. – 8. I vincoli nelle strategie di investimento. – 9. Strategie attive e passive. – 10. Efficienza dei mercati come driver della decisione tra strategie attive e passive. – 11. Verso l’Asset-Liability Management. – 12. L’Asset-Liability Management assicurativo. – 13. Rischi di credito e di mercato. – Riferimenti bibliografici
Attivi e allocazione di portafoglio nel business assicurativo. Regolamentazione, management, produzione e distribuzione
Alberto Dreassi;
2022-01-01
Abstract
1. Introduzione. – 2. Ruolo e caratteristiche degli attivi. – 3. La selezione di portafoglio: il modello di Markowitz. – 4. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM). – 5. Estensioni del CAPM. – 6. Arbitrage Pricing Theory (APT). – 7. Fasi nell’allocazione di portafoglio e delibera quadro. – 8. I vincoli nelle strategie di investimento. – 9. Strategie attive e passive. – 10. Efficienza dei mercati come driver della decisione tra strategie attive e passive. – 11. Verso l’Asset-Liability Management. – 12. L’Asset-Liability Management assicurativo. – 13. Rischi di credito e di mercato. – Riferimenti bibliograficiFile in questo prodotto:
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