In this paper we compare a multiple regime TAR (1) model with classical methods of conditional heteroskedasticity models.
Alternative models for time series of stock returns / Schoier, Gabriella. - In: STATISTICA APPLICATA. - ISSN 1125-1964. - STAMPA. - 4,n.11:(1999), pp. 607-620.
Alternative models for time series of stock returns
SCHOIER, GABRIELLA
1999-01-01
Abstract
In this paper we compare a multiple regime TAR (1) model with classical methods of conditional heteroskedasticity models.File in questo prodotto:
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