In this paper we compare a multiple regime TAR (1) model with classical methods of conditional heteroskedasticity models.
Alternative models for time series of stock returns
SCHOIER, GABRIELLA
1999-01-01
Abstract
In this paper we compare a multiple regime TAR (1) model with classical methods of conditional heteroskedasticity models.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
